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Finanzas

Más de una década diseñando y construyendo sistemas de medición, gestión y control de riesgos financieros en las principales entidades financieras de España

Indizen fue una compañía pionera en el desarrollo de motores de cálculo para el análisis de riesgos financieros; entonces la computación en paralelo se hacía con Grid Computing, ahora se hace con Hadoop y Spark; entonces los/las quants lo llamaban metodología de riesgos, ahora lo llamamos Ciencia de Datos, el mundo está cambiando pero los desafíos son los mismos…

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riskover: motor de cálculo de riesgo de contraparte.

Cálculo de Riesgos Financieros

Riesgo de Mercado, Riesgo de Crédito
Destacada experiencia en el diseño y construcción de motores de cálculo en el ámbito de Riesgos Financieros, fundamentalmente, para riesgo de mercado y riesgo de crédito.

Modelos de Valoración

Ingeniería Financiera
Compañía especializada en la implementación y adaptación técnico-funcional de modelos de valoración de instrumentos financieros.

Software para el sector

Generación de software a medida
Nuestro gusto por el desarrollo de software y nuestro conocimiento de las necesidades de nuestra clientela, nos permite ofrecer soluciones específicas para problemas concretos.

Big Data

Extraer conocimiento de los datos
La banca moderna es un negocio basado en el manejo de información. Por ello, se postula como uno de los grandes consumidores en Big Data.

Retos y desafios en el sector

La mayoría de los análisis sobre los retos que se le plantean al sector bancario incluyen:

  • Revisar a fondo la estructura de costes
  • Realizar una adecuada gestión del riesgo financiero
  • Cumplir con los nuevos requerimientos de capital
  • Estar preparado para concluir el proceso de concentración y, como consecuencia, abordar procesos de integración.
  • Adaptarse y transformarse digitalmente para promover productos a un público eminentemente digital.

Qué te podemos ofrecer

Metodología propia en el diseño y construcción de motores de cálculo

Nuestra metodología de diseño y construcción se basa en dos pilares fundamentales:
  • Modularidad, cuyo objetivo es garantizar la independencia entre los módulos para una fácil implementación y entendimiento del sistema global
  • Rendimiento, apostando por el uso de lenguajes de programación como C++ y la computación distribuida para obtener mejores tiempos de respuesta

Base de conocimiento técnico-funcional

Los proyectos llevados a cabo por Indizen a lo largo de sus 14 años de existencia le han permitido construir una base de conocimiento que representa una garantía a la hora de ejecutar nuevos proyectos. Es cierto que las cosas cambian rápidamente, pero la experiencia acumulada nos permite analizar, diseñar y construir soluciones reutilizando lo mejor de cada proyecto realizado.

Calidad

Nuestra apuesta por la calidad nos permite ofrecer productos que satisfacen al cliente, le ofrecen seguridad y confianza, y le aportan valor. Como muestra podemos mencionar que la mayor entidad financiera de España nos califica con una nota de 9,9 sobre 10 en el desarrollo de software en el ámbito de riesgos financieros.

Inversión en formación y en proyectos de I+D

La re-inversión en formación en Indizen supone un 5% de su presupuesto. Los itinerarios formativos se diseñan acorde a las líneas de negocio en las que Indizen desarrolla su actividad, pero también considerando la evolución técnico-funcional de las áreas de nuestros clientes en las que llevamos a cabo proyectos. Ello no permite anticiparnos y responder con celeridad a las necesidades que surjan y los nuevos retos que plantea la industria.

Diversificación

Indizen desarrolla su actividad en otros sectores además del financiero. La identificación de sinergias entre ellos nos permite aplicar modelos de solución a problemas similares.

cardiograma
  • Motores de Cálculo
  • Análisis Cuantitativo
  • Modelos de Valoración
  • Cumplimiento Normativo
  • Procesos Tesorería Front to Back
  • Repositorios de Operaciones
  • Marketing Automation
  • CRM Digital

Riesgo de Mercado: desarrollo de la solución corporativa de la primera entidad financiera española.

El desafío

Tener entre tu clientela la mayor entidad financiera de España y la undécima entidad en capitalización bursátil a nivel mundial requiere dotarse de un sistema de medición, gestión y control del riesgo de mercado con unos requerimientos técnico-funcionales exigentes:

  • Debe cubrir un amplio conjunto de instrumentos financieros.
  • Debe dar cobertura internacional a una veintena de países.
  • Deben ofrecerse buenos tiempos de respuesta.

La solución

AIRe es una aplicación informática desarrollada a medida por Indizen para dar cobertura a los requerimientos expresados por nuestra empresa cliente cliente, tanto desde el punto de vista funcional como técnico.

Diariamente ofrece, entre otras, la métrica fundamental en la gestión del riesgo de mercado, el VaR (Value at Risk), tanto por simulación histórica como por Montecarlo, cubriendo instrumentos financieros negociados en mercados de Renta Fija, Renta Variable, FX y Derivados, manejando unos 300.000 posiciones globales correspondientes a carteras de 20 países y ofreciendo tiempos de respuesta no superiores a la hora para resultados consolidados debido a la utilización de computación distribuida basada en tecnología Grid.

El resultado

La entidad se dota de una solución global a medida que cubre sus necesidades actuales y futuras en cuanto a la medición, control y gestión del riesgo de mercado.

Modelos de valoración: evolución de la plataforma de modelos de una entidad financiera.

El desafío

Para su división de Banca Mayorista, nuestra empresa cliente, una de las mayores entidades financieras de nuestro país, necesita adaptar su plataforma de modelos de valoración de instrumentos financieros, ya sea para incluir variantes a los modelos existentes o para incluir nuevos modelos propiamente dichos.

La solución

Indizen colabora con su cliente en la adaptación de los modelos de valoración existentes para incorporar los cambios exigidos por el área de Negocio o creando nuevas librerías de valoración de nuevos productos financieros.

Desde el punto de vista funcional, el desafío consiste en entender los modelos de valoración empleados, las variantes incluidas por las área de negocio y su impacto en el modelo, y, desde el punto de vista técnico, en la implementación técnica de los modelos, la integración y calibración de todos los componentes que forman parte del sistema (bases de datos de operaciones, sistema de datos de mercado, etc.) y la búsqueda de la eficiencia en términos de tiempo de respuesta.

El resultado

La entidad cuenta con una plataforma homogénea de modelos de valoración de instrumentos financieros que, por un lado, resuelve sus necesidades actuales y, por otro, le permite crecer de forma íntegra y ordenada para incorporar nuevos modelos de valoración para nuevos instrumentos financieros.

Adicionalmente, dicha plataforma se encuentra perfectamente integrada y alineada con la arquitectura técnica de la entidad.

Cálculo de CVA para una entidad financiera mediante software Indizen

El desafío

Nuestra empresa cliente necesita realizar el cálculo del ajuste de valoración de derivados por riesgo de
crédito. Sin embargo, no desea contar con una herramienta informática de forma permanente y nos solicita un servicio de valoración que realice dicho cálculo y genere los informes oportunos para la persona reguladora y, adicionalmente, para sus informes corporativos anuales, a un coste ajustado.

La solución

Indizen, debido a su dilatada experiencia surtiendo servicios de consultoría en el área de Riesgos y Mercado de Capitales para las grandes entidades financieras de España, desarrolla software propio que cubre diversa funcionalidad exigida por dichas entidades.

Para dar solución al desafío planteado por nuestra empresa cliente utilizamos nuestro software Confluence Counterparty Risk, una aplicación para el cálculo de métricas como CVA, UCVA, DVA, UDVA y BCVA, y que ofrece otra funcionalidad como la generación de escenarios, calculadora de exposiciones crediticias o valoración de instrumentos financieros.

El resultado

La entidad da solución al problema planteado sin necesidad de abordar un proyecto complejo que, en la mayoría de los casos, supone un desafío desde los puntos de vista funcional y técnico, y a un coste drásticamente menor que las soluciones aportadas por grandes fabricantes del sector.

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Uso de NoSQL en aplicaciones financieras

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